Volatilidade e Sharpe do portfólio
Lançamos dois indicadores de risco no GorilaVIEW: volatilidade e índice de Sharpe. A partir de agora, você acompanha o risco do portfólio e de cada posição ao lado da rentabilidade, na dashboard, nos detalhes da posição e no relatório em PDF. A novidade está disponível para todos os usuários, nos planos Free e PRO, na web e no aplicativo.
Resumo do portfólio
A tabela Resumo do portfólio, na dashboard, ganhou as linhas Volatilidade e Sharpe. Os dois indicadores seguem os mesmos recortes já exibidos para rentabilidade, retorno e CDI: Período, Mês, Ano, 12 meses, 24 meses e Desde o início.
Gráfico de volatilidade
Também adicionamos à dashboard o gráfico de Volatilidade, que mostra a evolução do risco do portfólio ao longo do período selecionado. No topo do gráfico, a janela de cálculo define quantos meses de retornos entram em cada ponto da curva: 3, 6, 12 ou 24 meses. Janelas curtas respondem mais rápido a movimentos recentes, enquanto janelas longas mostram uma tendência mais estável.
Importante: a janela de cálculo não pode ultrapassar o histórico do portfólio. Em um portfólio com oito meses de histórico, por exemplo, não é possível selecionar as janelas de 12 e 24 meses.
Detalhes da posição
Na tela de detalhes da posição, a seção Dados da posição passa a exibir a volatilidade e o Sharpe de cada ativo. Assim, você avalia o risco de uma posição isoladamente, junto de preço médio, proventos e liquidez. Aqui, os dois indicadores consideram os últimos 12 meses, independentemente do período de análise selecionado.
Relatório em PDF
O relatório em PDF do portfólio também traz os dois indicadores, logo abaixo da rentabilidade no período, calculados sobre os últimos 12 meses.
Por enquanto, não é possível alterar a janela de cálculo nos detalhes da posição nem no relatório. A escolha entre 3, 6, 12 e 24 meses está disponível apenas no gráfico de Volatilidade da dashboard.
Com volatilidade e Sharpe ao lado da rentabilidade, você passa a ler o resultado do portfólio e de cada posição também pelo risco assumido para alcançá-lo. Continuaremos trabalhando para trazer novas análises ao GorilaVIEW, em especial sobre ativos que ainda não estão no seu portfólio, com um perfil de ativos que reúne as informações de cada um deles.